สมัยก่อนเส้นทางจากสระบุรีไปอำเภอแก่งคอย ต้องใช้เวลานานมากเพราะถนนหนทาง เช่น ถนนมิตรภาพยังไม่มี มีเพียงเส้นทางโบราณเป็นถนนลูกรัง ซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อแทบตลอดทางแถมยังคดเคี้ยวไปมาจากระยะทางจริง 12 กิโลเมตร กลายเป็น 16 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมอีกทางหนึ่ง คือ ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายแก่งคอย-มวกเหล็ก ซึ่งตัดผ่านเข้าดงพญาเย็นไปทะลุทางภาคอีสานซึ่งมีเทือกเขาอยู่หลายแห่งขวางเส้นทางที่จะต้องดำเนินงาน และภูเขาแห่งนี้มีเงื้อมชะโงกหินยื่นออกมาเป็นก้อนโตมหึมา ความจริงจะตัด หรือระเบิดอ้อมไปด้านข้างเคียงก็พอจะทำได้ แต่เส้นทางจะคดเคี้ยวเลี้ยวลดดูไม่สวยงาม จึงต้องทำการระเบิดภูเขาแห่งนั้น วิศวกรชาวฝรั่งเศสพยายามจะระเบิดทำลายเพื่อจะทำทางรถไฟผ่านอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ เป็นความหนักใจให้แก่บรรดานายช่างเป็นอย่างยิ่ง เกือบจะพากันหมดอาลัยล้มเลิกความตั้งใจเสียแล้ว จึงปรึกษากันว่าควรทำอย่างไรดี ขณะนั้นมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำในทางไสยศาสตร์ว่าสถานที่แห่งนี้คงมีผีเจ้าป่าหรือเจ้าที่เจ้าทาง ควรทำบัตรพลีเซ่นสรวงบนบานศาลกล่าวให้องค์เทพารักษ์อนุญาตตามประเพณีของไทยแต่โบราณ แต่ไม่มีใครเห็นด้วยเพราะนางช่างเป็นคนหัวใหม่ ปรากฏว่าการระเบิดภูเขาก็ไม่เป็นผลสำเร็จอยู่ดี ชาวบ้านแห่งนั้นบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เคยแสดงมหิทธิฤทธิ์ปรากฏแก่ชาวบ้านและพรานให้เห็นมาแล้วหลายครั้ง เช่น ถ้ามีคนตัดไม้ทำลายป่าบริเวณนั้น หรือปัสสาวะบริเวณโคนต้นไม่ใหญ่ก็มีอันเป็นไป คือ ล้มป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัว ปวดหัว เป็นไข้ หรือเป็นลมชักน้ำลายฟูมปาก ตาเหลือก ต้องหาคนไปทำกระทงบัตรพลีเซ่นสรวงขอขมา ถ้าใครไม่เชื่อล้มเจ็บถึงตายก็มี
ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) พระองค์จึงโปรดให้นำตราแผ่นดินไปประทับตรงโคนต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นเป็นการเอาเคล็ด เล่ากันว่าพอต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นถูกตราแผ่นดินพระราชทานตีประทับลงที่โคนแล้ว ก็ให้มีอันกิ่งใบแห้งเหี่ยวยืนต้นตายไป และมีพระราชกระแสรับสั่งให้นายช่างระเบิดหินต่อไป แต่ก็มีการเล่ากันว่าชาวบ้านคงกลัวไม่กล้าระเบิดต่อ เนื่องจากมีนายช่างและคนงานบางคนเป็นไข้ป่าเจ็บหนักจนถึงเสียชีวิต พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดให้สร้างศาลเพียงตาขึ้นที่ใกล้เงื้อมผา การระเบิดทำทางรถไฟจึงดำเนินต่อไปโดยไร้อุปสรรค ต่อมาพระองค์จึงเสด็จประพาสต้นมาตามลำน้ำป่าสักและเสด็จขึ้นบก จากนั้นเสด็จต่อมาถึงผาแห่งนี้ และได้โปรดให้มีการจารึก พระปรมาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.” “ส.ผ.” “115” และคำว่า “ผาเสด็จพัก” ติดไว้บนชะง่อนหินแห่งนั้น เมื่อประชาชนทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) ได้เสด็จมาถึงผาแห่งนี้ก็พากันชื่นชม และผู้คนต่างพากันเรียกเงื้อมผาแห่งนี้ในเวลาต่อมาว่า “ผาเสด็จ” ซึ่งประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพนักงานรถไฟได้ให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างสูง ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
(คณะกรรมการชำระประวัติผาเสด็จพัก จังหวัดสระบุรี, 2552)